?作者簡(jiǎn)介熱愛科研的Matlab仿真開發(fā)者擅長(zhǎng)畢業(yè)設(shè)計(jì)輔導(dǎo)、數(shù)學(xué)建模、數(shù)據(jù)處理、建模仿真、程序設(shè)計(jì)、完整代碼獲取、論文復(fù)現(xiàn)及科研仿真。 往期回顧關(guān)注個(gè)人主頁Matlab科研工作室 關(guān)注我領(lǐng)取海量matlab電子書和數(shù)學(xué)建模資料個(gè)人信條格物致知,完整Matlab代碼獲取及仿真咨詢內(nèi)容私信。 內(nèi)容介紹一、研究背景與問題提出在您此前聚焦的兩級(jí)電力市場(chǎng)環(huán)境中省間交易商作為連接跨區(qū)送電與省內(nèi)用戶的核心主體其購電組合涵蓋中長(zhǎng)期合約、日前現(xiàn)貨、綠證交易等多元品類不同品類的價(jià)格波動(dòng)、收益分布特征差異極大傳統(tǒng)以方差為風(fēng)險(xiǎn)度量的均值-方差模型存在致命缺陷方差將超額收益與虧損同等視為“風(fēng)險(xiǎn)”無法精準(zhǔn)刻畫電力市場(chǎng)中極端電價(jià)尖峰、綠證價(jià)格跳漲等尾部極端損失極易導(dǎo)致交易商在極端場(chǎng)景下出現(xiàn)巨額虧損。條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值Conditional Value-at-Risk, CVaR作為現(xiàn)代投資組合理論中更先進(jìn)的下行風(fēng)險(xiǎn)度量工具恰好針對(duì)性解決了這一痛點(diǎn)它度量的是投資組合損失超過VaR閾值后的平均期望損失完整覆蓋了收益分布的左尾極端風(fēng)險(xiǎn)具備次可加性與凸性的優(yōu)良數(shù)學(xué)性質(zhì)可直接轉(zhuǎn)化為線性規(guī)劃問題高效求解。本文將CVaR理論與電力市場(chǎng)交易商購電決策深度融合構(gòu)建完整的條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值投資組合優(yōu)化體系全文約3000字所有推導(dǎo)與算例均適配電力市場(chǎng)實(shí)際交易場(chǎng)景。?? 運(yùn)行結(jié)果 參考文獻(xiàn)往期回顧掃掃下方二維碼